Die quasi einzige Art um, wie kürzlich schon geschrieben, Youtube Video datenschutzfreundlich zu verlinken ist es ein Preview Bild zu machen und mit einem Link zu hinterlegen.
Damit man nicht wie blöde Screenshots machen und zuschneiden muss, kann man ganz einfach das normale Preview Bild von Youtube holen indem man eine URL mit folgendem Format aufruft: http://img.youtube.com/vi/<youtube video id>/0.jpg. Für <youtube video id> verwendet man den Hash aus dem Youtube Video Link.
Das Bild muss man natürlich lokal auf dem eigenen Blog ablegen, sonst provoziert man wieder einen externen Request.